乌伦古湖蒙古语的意思是“云雾”。据说是成吉思汗在经过此地时看到水天之间云雾缭绕，便据此命名。
当船行至东岸乌伦古湖入口处，只见一片巨大的红色城堡军舰般横亘在眼前，原来是传说中的吉利湖海上魔鬼城。这绵延十余里的雅丹城就像是漂浮在海面上，那些崖壁上的宫殿庙宇像是来自地狱或者是幻觉。褐红的山体在晚霞中闪耀着鬼魅的气息，宁静而庄严中透着一种说不清的玄惑，而情人谷、蛇谷、断桥谷、绝情谷、九曲回肠谷、仙鹤谷、迷魂谷、神鹰谷、猎隼谷这些峡谷的名称就足以让人驻足流连，那些令人断肠的故事和传说更让人不忍述说。在这里有一个类似于罗密欧与朱丽叶还有部分茶花女情节的让人伤感的故事，说的是一个部落首领的孩子与一个贫家女子的爱情故事，那天，当被男孩母亲拒绝的女孩在湖边看到爱人的手帕后，误以为爱人已经殉情，便毅然跳进湖里去追随爱人的脚步，留给匆匆赶来的爱人的是湖水里一个月亮般美丽的面容，于是悲痛欲绝的爱人寸步不离地守望着情人的水中倩影而肝肠寸断，最后在痛苦中变成了这个褐红的断崖……
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